#定量分析

🔬【考察】25変数PCAでも日経予測は困難だった ― データの質・市場構造・コストの3重苦を解剖する

セクターETF 25変数のPCA戦略がBuy & Holdに勝てなかった理由を徹底分析。PCA PLAINのPF 0.99が意味すること、正則化が逆効果になる構造、スプレッドの壁、そして「ほぼトントン」の価値を考える。