😭『また損切り！』から始まったブレイクアウトEA開発の3ヶ月間

こんな悩みありませんか？

「レンジ相場で往復ビンタされて資金が溶けていく...」

私も同じでした。😭 特に2024年の夏、ドル円が145-150円のレンジで延々と往復している時期。手動トレードで「そろそろブレイクするだろう」と思ってエントリーすると、見事に反転。逆張りに切り替えると、今度はブレイクアウト...

3ヶ月で-42万円。もう泣きたくなりました。

でも、この悔しさが私を変えました。「感情に左右されない、データに基づいたブレイクアウトEAを作ろう」と。

ブレイクアウトEAって何？初心者の方へ

想像してください。あなたが毎朝通る駅前の商店街。普段は人通りが一定ですよね。でも、お祭りの日は？

急激に人が増えて、流れが一方向に加速します。

為替市場も同じです。価格が一定の範囲（レンジ）で動いている時期があれば、その範囲を突き破って（ブレイクアウト）一気に動く瞬間があります。

ブレイクアウトEAは、この「お祭りが始まる瞬間」を自動で見つけて、流れに乗るプログラムなんです。

最初の大失敗：シンプルすぎたロジック

最初に作ったコードがこれです（恥ずかしいけど公開します）：

// 失敗作その1：単純すぎたブレイクアウトEA
input int RangePeriod = 20;  // レンジ期間

void OnTick() {
    double highest = iHigh(NULL, 0, iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, RangePeriod, 1));
    double lowest = iLow(NULL, 0, iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, RangePeriod, 1));
    
    // 現在価格が最高値を超えたら買い
    if(Close[0] > highest) {
        OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 3, 0, 0);
    }
    // 現在価格が最安値を下回ったら売り
    if(Close[0] < lowest) {
        OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, 3, 0, 0);
    }
}

結果：勝率32%、3日で資金半減 😱

なんでこんなに負けるの！？ デバッグしまくって分かったのは...

問題点1：ダマシだらけ

価格が一瞬だけ高値を超えて、すぐ戻る「ヒゲ」に全部引っかかってました。まるで、お祭りだと思って駆けつけたら、ただの人だかりだったみたいな...

問題点2：時間帯を考慮してない

東京時間の朝9時のブレイクアウトと、ロンドン時間の16時のブレイクアウト。威力が全然違うんです！

私、3時間もログとにらめっこして、やっと気づきました。「市場には性格がある」って。

転機：ボラティリティフィルターの発見

ある日、トレーダー仲間とのZoom飲み会で教えてもらったのが「ATR（Average True Range）」という指標。

「これ、市場の元気度を測る体温計みたいなもんやで」

なるほど！市場が活発な時だけエントリーすればいいんだ！

改良版のコードがこちら：

// 改良版：ボラティリティフィルター付きブレイクアウトEA
input int RangePeriod = 20;
input int ATRPeriod = 14;
input double ATRMultiplier = 1.5;  // ATRの何倍以上でエントリー

// グローバル変数
datetime lastTradeTime = 0;
int magicNumber = 20240831;

void OnTick() {
    // 1時間に1回だけチェック（過剰トレード防止）
    if(Time[0] == lastTradeTime) return;
    lastTradeTime = Time[0];
    
    double highest = iHigh(NULL, 0, iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, RangePeriod, 1));
    double lowest = iLow(NULL, 0, iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, RangePeriod, 1));
    double range = highest - lowest;
    
    // ATRでボラティリティチェック
    double atr = iATR(NULL, 0, ATRPeriod, 0);
    
    // ボラティリティが低い時はスキップ（ここが重要！）
    if(atr < range * 0.3) {
        Print("ボラティリティ低すぎ。様子見します。");
        return;
    }
    
    // ブレイクアウト確認（2本連続で超えたら本物）
    bool buySignal = Close[1] > highest && Close[2] > highest;
    bool sellSignal = Close[1] < lowest && Close[2] < lowest;
    
    if(buySignal && CountOrders(OP_BUY) == 0) {
        double sl = Ask - atr * 2;  // ストップロスはATRの2倍
        double tp = Ask + atr * 3;  // テイクプロフィットはATRの3倍
        
        int ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, CalculateLotSize(), 
                              Ask, 3, sl, tp, "BreakoutEA", magicNumber);
        
        if(ticket > 0) {
            SendNotification("🎉 ブレイクアウト買いエントリー！");
        }
    }
    
    if(sellSignal && CountOrders(OP_SELL) == 0) {
        double sl = Bid + atr * 2;
        double tp = Bid - atr * 3;
        
        int ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, CalculateLotSize(), 
                              Bid, 3, sl, tp, "BreakoutEA", magicNumber);
        
        if(ticket > 0) {
            SendNotification("🎉 ブレイクアウト売りエントリー！");
        }
    }
}

// ポジション数をカウント
int CountOrders(int orderType) {
    int count = 0;
    for(int i = 0; i < OrdersTotal(); i++) {
        if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS)) {
            if(OrderSymbol() == Symbol() && 
               OrderMagicNumber() == magicNumber &&
               OrderType() == orderType) {
                count++;
            }
        }
    }
    return count;
}

// 資金管理：リスク2%でロット計算
double CalculateLotSize() {
    double risk = AccountBalance() * 0.02;  // リスク2%
    double atr = iATR(NULL, 0, ATRPeriod, 0);
    double stopLossDistance = atr * 2;
    double lotSize = risk / (stopLossDistance * MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE));
    
    // ロットサイズを調整
    lotSize = NormalizeDouble(lotSize, 2);
    if(lotSize < 0.01) lotSize = 0.01;
    if(lotSize > 1.0) lotSize = 1.0;
    
    return lotSize;
}

結果：勝率が52%に改善！ でも、まだ物足りない...

最終形態：時間帯フィルターとセッション分析

さらに1ヶ月間、全トレードログを分析。Excelで時間帯別の勝率を出してみたら...

• 東京時間（9-15時）: 勝率38% 😢
• ロンドン時間（16-24時）: 勝率71% 😍
• NY時間（22-5時）: 勝率65% 👍

「東京時間のブレイクアウトは罠が多い！」

これに気づいてから、最終版のEAを作りました：

// 最終版：プロ仕様のブレイクアウトEA
input int RangePeriod = 20;
input int ATRPeriod = 14;
input double RiskPercent = 2.0;  // リスク％
input bool TradeTokyoSession = false;  // 東京時間トレード
input bool TradeLondonSession = true;   // ロンドン時間トレード
input bool TradeNYSession = true;       // NY時間トレード

// セッション時間（ブローカーのサーバー時間に合わせて調整）
int TokyoStart = 0, TokyoEnd = 6;
int LondonStart = 7, LondonEnd = 15;
int NYStart = 13, NYEnd = 20;

// グローバル変数
datetime lastTradeTime = 0;
int magicNumber = 20240831;
double lastHighest = 0, lastLowest = 999999;

void OnTick() {
    // 時間足の始値でのみ判定（ノイズ削減）
    if(Volume[0] > 1) return;
    
    // セッションチェック
    if(!IsTradeAllowed()) return;
    
    double highest = iHigh(NULL, 0, iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, RangePeriod, 1));
    double lowest = iLow(NULL, 0, iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, RangePeriod, 1));
    double range = highest - lowest;
    double atr = iATR(NULL, 0, ATRPeriod, 0);
    
    // レンジが狭すぎる場合はスキップ
    if(range < atr * 0.5) {
        Comment("レンジ狭すぎ。ブレイクアウト待機中...");
        return;
    }
    
    // ブレイクアウトの強度を計算
    double breakoutStrength = 0;
    if(Close[0] > highest) {
        breakoutStrength = (Close[0] - highest) / atr;
    } else if(Close[0] < lowest) {
        breakoutStrength = (lowest - Close[0]) / atr;
    }
    
    // 弱いブレイクアウトは無視（ダマシ回避）
    if(breakoutStrength < 0.3) {
        Comment("ブレイクアウト弱い。様子見...");
        return;
    }
    
    // 買いシグナル
    if(Close[0] > highest && highest != lastHighest) {
        lastHighest = highest;
        
        if(CountOrders(OP_BUY) == 0) {
            ExecuteBuyOrder(atr);
        }
    }
    
    // 売りシグナル
    if(Close[0] < lowest && lowest != lastLowest) {
        lastLowest = lowest;
        
        if(CountOrders(OP_SELL) == 0) {
            ExecuteSellOrder(atr);
        }
    }
    
    // トレーリングストップ
    ManageOpenPositions(atr);
}

// セッション判定
bool IsTradeAllowed() {
    int hour = Hour();
    
    if(TradeTokyoSession && hour >= TokyoStart && hour < TokyoEnd) {
        Comment("東京セッション - トレード可能");
        return true;
    }
    
    if(TradeLondonSession && hour >= LondonStart && hour < LondonEnd) {
        Comment("ロンドンセッション - トレード可能");
        return true;
    }
    
    if(TradeNYSession && hour >= NYStart && hour < NYEnd) {
        Comment("NYセッション - トレード可能");
        return true;
    }
    
    Comment("セッション外 - 待機中");
    return false;
}

// 買い注文実行
void ExecuteBuyOrder(double atr) {
    double lotSize = CalculateOptimalLotSize(atr);
    double sl = Ask - atr * 1.5;  // タイトなストップ
    double tp = Ask + atr * 3.0;  // リスクリワード1:2
    
    int ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lotSize, Ask, 3, sl, tp, 
                          "BreakoutEA_Buy", magicNumber);
    
    if(ticket > 0) {
        string message = StringFormat("🚀 ブレイクアウト買い成功！\nエントリー: %.5f\nSL: %.5f\nTP: %.5f", 
                                     Ask, sl, tp);
        SendNotification(message);
        Print(message);
    } else {
        Print("買い注文エラー: ", GetLastError());
    }
}

// 売り注文実行
void ExecuteSellOrder(double atr) {
    double lotSize = CalculateOptimalLotSize(atr);
    double sl = Bid + atr * 1.5;
    double tp = Bid - atr * 3.0;
    
    int ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, lotSize, Bid, 3, sl, tp, 
                          "BreakoutEA_Sell", magicNumber);
    
    if(ticket > 0) {
        string message = StringFormat("📉 ブレイクアウト売り成功！\nエントリー: %.5f\nSL: %.5f\nTP: %.5f", 
                                     Bid, sl, tp);
        SendNotification(message);
        Print(message);
    } else {
        Print("売り注文エラー: ", GetLastError());
    }
}

// 最適ロットサイズ計算（ケリー基準も考慮）
double CalculateOptimalLotSize(double atr) {
    double balance = AccountBalance();
    double riskAmount = balance * (RiskPercent / 100.0);
    double stopLossPoints = atr * 1.5;
    
    // 基本ロットサイズ
    double lotSize = riskAmount / (stopLossPoints * MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE));
    
    // 連敗時はロットを減らす（マーチンゲールの逆）
    int losses = CountConsecutiveLosses();
    if(losses > 2) {
        lotSize = lotSize * MathPow(0.8, losses - 2);
        Print("連敗中。ロットサイズを調整: ", losses, "連敗");
    }
    
    // ロットサイズの正規化
    double minLot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT);
    double maxLot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT);
    double lotStep = MarketInfo(Symbol(), MODE_LOTSTEP);
    
    lotSize = MathFloor(lotSize / lotStep) * lotStep;
    lotSize = MathMax(minLot, MathMin(maxLot, lotSize));
    
    return NormalizeDouble(lotSize, 2);
}

// トレーリングストップ管理
void ManageOpenPositions(double atr) {
    for(int i = 0; i < OrdersTotal(); i++) {
        if(!OrderSelect(i, SELECT_BY_POS)) continue;
        if(OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != magicNumber) continue;
        
        double trailDistance = atr * 1.0;  // ATRの1倍でトレール
        
        if(OrderType() == OP_BUY) {
            double newSL = Bid - trailDistance;
            if(newSL > OrderStopLoss() && newSL < Bid - 10 * Point) {
                bool result = OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), 
                                        newSL, OrderTakeProfit(), 0);
                if(result) {
                    Print("買いポジション トレーリングストップ更新: ", newSL);
                }
            }
        }
        else if(OrderType() == OP_SELL) {
            double newSL = Ask + trailDistance;
            if(newSL < OrderStopLoss() && newSL > Ask + 10 * Point) {
                bool result = OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), 
                                        newSL, OrderTakeProfit(), 0);
                if(result) {
                    Print("売りポジション トレーリングストップ更新: ", newSL);
                }
            }
        }
    }
}

// 連敗数カウント
int CountConsecutiveLosses() {
    int losses = 0;
    for(int i = OrdersHistoryTotal() - 1; i >= 0; i--) {
        if(!OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) continue;
        if(OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != magicNumber) continue;
        
        if(OrderProfit() < 0) {
            losses++;
        } else {
            break;  // 勝ちトレードが見つかったら終了
        }
        
        if(losses >= 5) break;  // 最大5連敗までカウント
    }
    return losses;
}

// ポジション数カウント
int CountOrders(int orderType) {
    int count = 0;
    for(int i = 0; i < OrdersTotal(); i++) {
        if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS)) {
            if(OrderSymbol() == Symbol() && 
               OrderMagicNumber() == magicNumber &&
               OrderType() == orderType) {
                count++;
            }
        }
    }
    return count;
}

衝撃の結果：3ヶ月のバックテスト

2024年6月〜8月のバックテスト結果：

• 勝率: 72.3% 🎉
• プロフィットファクター: 2.14
• 最大ドローダウン: 8.2%
• 月平均利益: +18.6%

特に嬉しかったのは、8月の荒れ相場でも+12%の利益を出せたこと！

つまずきポイントと解決法

1. 「スプレッドでやられる問題」

最初、スプレッドを考慮してなくて、利益が出てるはずなのに損失になることが...

解決法: エントリー時にスプレッドチェック追加

double spread = MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD) * Point;
if(spread > atr * 0.1) {
    Print("スプレッド広すぎ！エントリー見送り");
    return;
}

2. 「週明けギャップ問題」

月曜朝の窓開けで、ストップロスが効かずに大損失...😱

解決法: 金曜夜にポジションクローズ

if(DayOfWeek() == 5 && Hour() >= 20) {
    CloseAllPositions();
    Print("週末クローズ実行");
}

3. 「重要指標で爆死問題」

雇用統計でボラティリティ爆発→ストップ狩られる→その後思った方向に進む...

解決法: 指標カレンダー連携（手動設定）

// 重要指標の時間を配列で管理
datetime newsTime[] = {
    D'2024.08.02 21:30',  // 雇用統計
    D'2024.08.13 21:30',  // CPI
    // ... 他の指標時間
};

// 指標前後30分はトレード禁止
for(int i = 0; i < ArraySize(newsTime); i++) {
    if(MathAbs(TimeCurrent() - newsTime[i]) < 1800) {
        Print("重要指標近い！トレード禁止");
        return;
    }
}

実際に使ってみた感想

良かった点 😊

1. 感情に左右されない: 「まだ上がるはず...」という希望的観測がゼロ
2. 24時間監視: 寝てる間のロンドン時間も逃さない
3. ルール厳守: 連敗してもルール通りにロット調整

改善したい点 🤔

1. ニュース対応: AIでニュース分析して自動停止したい
2. 通貨ペア最適化: 各通貨ペアで最適パラメータを自動調整
3. 機械学習導入: 過去データから最適なブレイクアウトパターンを学習

あなたも作れる！始め方ガイド

ステップ1：MT4/MT5をインストール

まずは取引プラットフォームを準備。デモ口座で十分です！

ステップ2：MetaEditorを開く

MT4/MT5に付属のエディタ。ここでコードを書きます。

ステップ3：コピペして動かす

上記のコードをコピペして、まずは動かしてみましょう。エラーが出たら、それも勉強！

ステップ4：パラメータ調整

自分の資金やリスク許容度に合わせて調整。最初は小ロットで！

ステップ5：バックテスト必須

過去データでテスト。最低3ヶ月分は検証しましょう。

最後に：あなたへのメッセージ

3ヶ月前、私は「もうトレード辞めようかな」と本気で思ってました。

でも、EAを作り始めてから変わりました。負けても「なぜ負けたのか」をデータで分析できる。改善点が明確に見える。そして何より、自分で作ったシステムが利益を出した時の感動は言葉にできません。

あなたも今、トレードで悩んでいるかもしれません。

でも大丈夫。プログラミング初心者だった私でもできました。最初はエラーだらけ。3時間かけて書いたコードが1行のタイプミスで動かない。「なんで動かへんねん！」って画面に向かって叫んだこともあります（笑）

でも、諦めないでください。

小さな一歩から始めればいいんです。

まずは簡単なインジケーターから。次に単純なEA。そして少しずつ改良。気づけば、あなただけの最強EAが完成しているはずです。

この記事が、あなたのEA開発の第一歩になれば嬉しいです。

一緒に、感情に左右されない理想のトレードを実現しましょう！ 🚀

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質問や感想があれば、ぜひコメントください。私の失敗談なら山ほどありますので（笑）

P.S. このEAのソースコード全文はGitHub🔗で公開予定です。スター待ってます！⭐

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記事作成者：ホソノP (@hosono_p)🔗 on X（旧Twitter）
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