🚨【結論】FIX APIは非推奨！Python cBotを使いましょう - 17個の地獄を経験した結論

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    │ TRADE Session    │ QUOTE Session
    │ Port: 5212       │ Port: 5211
    │ (SSL)            │ (SSL)
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    │ 用途:        │   │ 用途:        │
    │ - 注文送信   │   │ - 価格取得   │
    │ - 約定受信   │   │ - スプレッド │
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# FIX APIの接続コード（抜粋）
class FIXSession:
    def __init__(self, session_type):
        self.session_type = session_type
        self.socket = None
        self.seq_num = 1
        self.connected = False

    def connect(self):
        context = ssl.create_default_context()
        self.socket = context.wrap_socket(
            socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM),
            server_hostname=HOST
        )
        if self.session_type == "TRADE":
            self.socket.connect((HOST, 5212))
        else:
            self.socket.connect((HOST, 5211))
        # ... 以下100行くらい続く

# 接続？ そんなものはない。自動でやってくれる。
class MyBot():
    def on_start(self):
        api.Print("Connected!")  # もう繋がってる

8=FIX.4.4|9=BodyLength|35=MsgType|49=Sender|56=Target|...|10=Checksum|

# FIX APIでの注文送信（抜粋）
def send_new_order(self, symbol_id, side, qty):
    cl_ord_id = f"ORD{int(time.time()*1000)}"
    utc_timestamp = datetime.utcnow().strftime("%Y%m%d-%H:%M:%S.%f")[:-3]

    fields = [
        f"11={cl_ord_id}",           # ClOrdID
        f"55={symbol_id}",           # Symbol（数値ID！文字列NG）
        f"54={1 if side == 'BUY' else 2}",  # Side
        f"38={int(qty * 100)}",      # OrderQty（単位変換必要）
        "40=1",                      # OrdType: Market
        f"60={utc_timestamp}",       # TransactTime
    ]

    body = SOH.join(fields)
    header = self._build_header("D", len(body))
    checksum = self._calculate_checksum(header + body)
    message = f"{header}{SOH}{body}{SOH}10={checksum:03d}{SOH}"

    self.socket.send(message.encode())

def _calculate_checksum(self, message):
    return sum(ord(c) for c in message) % 256

# 1行で終わり
api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, "XAUUSD", 1000)

# ハートビート送信スレッド
def heartbeat_loop(self):
    while self.connected:
        time.sleep(25)  # 30秒より少し早めに
        if self.connected:
            self._send_heartbeat()
            api.Print("💓 Heartbeat sent")

# ハートビート？ 何それ？ 自動でやってくれる。

self.seq_num_trade = 1  # TRADEセッション用
self.seq_num_quote = 1  # QUOTEセッション用

def _get_next_seq_num(self, session_type):
    if session_type == "TRADE":
        self.seq_num_trade += 1
        return self.seq_num_trade
    else:
        self.seq_num_quote += 1
        return self.seq_num_quote

# シーケンス番号？ 知らない子ですね。

# 全部cTraderがやってくれる。
# ハマりポイント？ ほぼゼロ。

main.py:                813行
ctrader-fix-api-knowledge.md:  770行
─────────────────────────────
合計:                 1,583行

"""
Gold Rollover cBot
JST 04:00 BUY → JST 14:00 決済
"""

class GoldRolloverBot():
    def on_start(self):
        self.volume = 1000
        self.has_position = False
        api.Print("Gold Rollover Bot started!")

    def on_bar_closed(self):
        hour = api.Server.Time.Hour

        # エントリー（UTC 19:00 = JST 04:00）
        if hour == 19 and not self.has_position:
            if api.Symbol.Spread < 0.5:
                api.ExecuteMarketOrder(
                    TradeType.Buy,
                    api.Symbol.Name,
                    self.volume,
                    "GoldRollover"
                )
                self.has_position = True
                api.Print("🟢 Entry!")

        # 決済（UTC 05:00 = JST 14:00）
        elif hour == 5 and self.has_position:
            for pos in api.Positions:
                if pos.Label == "GoldRollover":
                    api.ClosePosition(pos)
            self.has_position = False
            api.Print("🔴 Exit!")

開発期間: 1週間
コード量: 1,583行
ハマり: 13回
精神状態: ボロボロ
バックテスト: なし

開発期間: 1日
コード量: 50行
ハマり: 0回
精神状態: 快適
バックテスト: 標準搭載

# FIX版のロジック（抜粋）
# 月: 07:00エントリー, 14:00決済
# 火〜金: 04:00エントリー, 14:00決済
# 木のみ: 05:50エントリー, 08:50決済

class GoldRolloverBot():
    def on_bar_closed(self):
        weekday = api.Server.Time.DayOfWeek
        hour = api.Server.Time.Hour
        minute = api.Server.Time.Minute

        # 曜日別のエントリー/決済ロジック
        if weekday == DayOfWeek.Monday:
            entry_time = (7, 0)
            exit_time = (14, 0)
        elif weekday == DayOfWeek.Thursday:
            entry_time = (5, 50)
            exit_time = (8, 50)
        else:
            entry_time = (4, 0)
            exit_time = (14, 0)

        # エントリー/決済判定
        # ...