【指標トレード】発表後に遅れてエントリーしたら勝てるのか？NFP・FOMC・CPIで徹底検証

# 発表直後1分の動きを確認
initial_move = df.iloc[ind_idx + 1]['close'] - df.iloc[ind_idx]['close']

# 順張り: 初動の方向に追随
if initial_move > 0:
    position = 'long'  # 上がったから買い
else:
    position = 'short'  # 下がったから売り

# 逆張り: 初動の逆方向にエントリー
if initial_move > 0:
    position = 'short'  # 上がったから売り
else:
    position = 'long'  # 下がったから買い

発表後15分待機
↓
初動の逆方向にエントリー
↓
240分（4時間）後に決済

発表後60分（1時間）待機
↓
初動の逆方向にエントリー
↓
120分（2時間）後に決済

発表後1分で即エントリー
↓
初動の方向に順張り
↓
30分後に決済

def analyze_indicator_entry(df, indicator_times, delay_min, exit_min, direction='follow'):
    """
    指標後エントリー検証

    direction:
        'follow' = 順張り（初動に追随）
        'reverse' = 逆張り（初動に逆行）
    """
    results = []

    for ind_time in indicator_times:
        # 指標時刻のインデックスを取得
        ind_idx = df.index.get_loc(ind_time)

        # 初動（1分後）の動きを確認
        initial_move = df.iloc[ind_idx + 1]['close'] - df.iloc[ind_idx]['close']

        # 動きが小さすぎる場合はスキップ
        if abs(initial_move) < 0.05:  # 5銭未満
            continue

        # エントリー時刻
        entry_idx = ind_idx + delay_min
        entry_price = df.iloc[entry_idx]['close']

        # 決済時刻
        exit_idx = entry_idx + exit_min
        exit_price = df.iloc[exit_idx]['close']

        # ポジション方向決定
        if direction == 'follow':
            is_long = initial_move > 0
        else:
            is_long = initial_move < 0

        # 損益計算
        if is_long:
            pips = (exit_price - entry_price) * 100 - SPREAD_PIPS
        else:
            pips = (entry_price - exit_price) * 100 - SPREAD_PIPS

        results.append({'pips': pips, 'win': pips > 0})

    return pd.DataFrame(results)