🔬【検証】月末アノマリーは本当か？EA開発者が知る「お化粧買い戦略」を6年分検証した結果

🎯 EA開発者なら知っている「月末アノマリー」

EA開発界隈では常識とされているストラテジーがあります。

「月末23日〜31日は特定の時間帯で偏りがある」

これを「お化粧買い」と呼ぶ人もいます。

機関投資家やファンドが月末のパフォーマンス調整のために取引を行うことで、特定の時間帯に一定のバイアスが生まれる...という仮説です。

でも本当にそんな都合のいい話があるのか？

6年分のデータで検証してみました 🔥

📊 検証する2つのロジック

EA開発者の間で知られている2つのパターンを検証します。

ロジック1：午前SELL

📅 対象日: 毎月23日〜31日（平日のみ）
⏰ エントリー: JST 9:55 SELL
💰 決済: JST 15:00
🚫 SL/TP: なし（時間決済のみ）

仮説: 午前中は仲値に向けたドル買いで上昇しやすい → 仲値後は調整で下落しやすい？

ロジック2：午後BUY

📅 対象日: 毎月23日〜31日（平日のみ）
⏰ エントリー: JST 16:00 BUY
💰 決済: JST 23:00
🚫 SL/TP: なし（時間決済のみ）

仮説: ロンドン〜NY時間帯は月末のドル需要で上昇しやすい？

🔬 検証環境

📈 通貨ペア: USDJPY
⏰ 時間足: 1分足
📅 データ: 2018年7月〜2025年12月（約6.5年分）
🎯 トレード数: 各317回

🚨 結果発表：両方とも有効だった

📈 サマリー

6年間で3,366pips。

1年あたり約560pips。

1ロット運用なら年間56万円相当。

これは...使えるレベルじゃないですか？ 😳

📅 年別パフォーマンス

安定しているのか、それとも年によってムラがあるのか？

ロジック1（午前SELL）

2022年が爆益、2023年と2025年は微マイナス。

ロジック2（午後BUY）

2023年が爆益、全年プラス。

💡 重要な発見

ロジック1とロジック2は「相互補完」している！

• ロジック1が弱かった2023年 → ロジック2が+1,074pipsでカバー
• ロジック2が弱かった2022年 → ロジック1が+783pipsでカバー

両方使うことでリスク分散になる ✨

📆 日付別パフォーマンス（23日〜31日）

どの日が一番効くのか？

ロジック1（午前SELL）

24日、25日、29日、30日、31日が強い！

ロジック2（午後BUY）

月末（29日〜31日）が特に強い！

🗓️ 年×月別ヒートマップ

🎯 結論

月末アノマリーは「本物」

💡 実践的なアドバイス

1. 両ロジックを併用する

   • 相互補完効果でドローダウンを軽減
   • 同じ日に午前SELL・午後BUYの両建て可能

2. 日付フィルタを検討

   • ロジック1: 24日、25日、29日〜31日に絞ると効率UP
   • ロジック2: 29日〜31日に絞ると効率UP

3. SL/TPは要検討

   • 今回は時間決済のみで検証
   • SL/TP追加で改善できる可能性あり（別記事で検証予定）

⚠️ 注意点

1. 検証期間は約6.5年

   • 10年以上のデータがあればより信頼性UP

2. 相場環境の変化

   • 2022年のドル高相場、2023年の介入相場など
   • 特殊な年が結果に影響している可能性

3. スプレッド・スリッページ未考慮

   • 実運用では1〜2pipsのコストを想定

📝 まとめ

「月末アノマリー」は実在する。

EA開発者の間では常識だったこのストラテジー、データで検証しても確かに優位性がありました。

特に**ロジック2（午後BUY）**は安定感があり、月末29日〜31日に絞ればさらに期待値が上がりそうです。

次回は「SL/TPを追加したらどうなるか？」を検証予定です。

お楽しみに！ 🔥

🔧 検証コード

今回の検証に使用したPythonコードはGitHubで公開予定です。

興味のある方はぜひ自分でも検証してみてください。