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ブログでは書けない本音のトレード戦略とEA開発の裏側を公開。 データに基づいた検証で、再現性のある手法だけをお届けします。
学術論文「部分空間正則化付きPCAを用いた日米業種リードラグ投資戦略」を25変数セクターETFで論文準拠バックテスト。論文の主張は正しいのか？そして実際のトレードで利益が出るのか？2つの問いに正直に答える。
セクターETF 25変数のPCA戦略がBuy & Holdに勝てなかった理由を徹底分析。PCA PLAINのPF 0.99が意味すること、正則化が逆効果になる構造、スプレッドの壁、そして「ほぼトントン」の価値を考える。
RO改を今すぐ再開すべきか？答えはNO。各国中銀は2025も863トン金を買い越し（ポーランド102t筆頭）で構造的needは健在。だが①6月はRO改の弱月(PF1.11)②金は$4,000割れで急落中、朝の04-11コアすら直近20営業日で-107pips/回の出血。中銀の構造ブルと、今このタイミングで金ロングを回すことは別問題。停止継続が合理的。
RO改の決済を14:00から11:00へ変更します。トレードを04-11（本体）と11-14（尻尾）に分解したら、本体は毎年プラス（2026は+131pips/回）、尻尾は金ブル(2024-25)だけ稼ぎ・チョッピーや下落局面(2023・2026)ではマイナスと判明。金が崩れた今、午後の尻尾は直近30回で-55pips/回の出血源。頑健な朝の本体だけ残し、レジーム依存の午後を切る——年別decompで検証した決済時刻の最適化。
明日（4/20）から9月末までゴールドロールオーバー改を停止します。3年・566トレードの月別データで停止判断の妥当性を検証。5月は確定で地雷、6-9月は利益は出ているがPF効率が冬期の6分の1以下。資金効率の観点では合理的な選択です。
ゴールドロールオーバー改が弱体化する5月。「なにもしない」「逆ショート」「GBPAUD代替」「純正RO」…6つの選択肢を実データで徹底比較。最適な5月の過ごし方をデータで導き出します。
