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ブログでは書けない本音のトレード戦略とEA開発の裏側を公開。 データに基づいた検証で、再現性のある手法だけをお届けします。
学術論文「部分空間正則化付きPCAを用いた日米業種リードラグ投資戦略」を25変数セクターETFで論文準拠バックテスト。論文の主張は正しいのか？そして実際のトレードで利益が出るのか？2つの問いに正直に答える。
セクターETF 25変数のPCA戦略がBuy & Holdに勝てなかった理由を徹底分析。PCA PLAINのPF 0.99が意味すること、正則化が逆効果になる構造、スプレッドの壁、そして「ほぼトントン」の価値を考える。
GBPAUDのドテンEA（常時ポジション保有）をスプレッド+スリッページ込みでシミュレーション。BUY16:30→翌0:30、SELL0:30→16:30のドテン構造。月末SELL単体で+1,537pips・RF6.44。BUY月中+SELL月末で+1,968pips・RF7.24・PF1.93。曜日除外ヒートマップでベスト組み合わせも検証。
GBPAUDの月内バイアス（月中ロング・月末ショート）を戦略化。MT5実データ61,018本でシミュレーションした結果、月中BUY＋月末SELLの組み合わせが累計+1,960pips、最大DD-390pips、リカバリーファクター5.03という驚異的な成績を叩き出した。
GBPAUD記事シリーズの集大成。0:00ロング・ロンドン初動ロング・水曜ショート・月内ポジションの4戦略を合算したらどうなるか。結論：フィルターなしで+4,214pips・最大DD325pips・RF12.97。フィルター追加はRFを悪化させる──過剰最適化の罠を解説。
GBPAUDの水曜日にショートするだけで+1,309pips・RF8.33。MT5実データ49回のトレードを分布・時間帯・月内日別で完全分析。月末の水曜ショートは勝率76.5%・平均+55.9pips/日という異次元の数字を叩き出す。
