【検証】タートルスープ＆モメンタム効果｜短期足vs長期足で結果が真逆だった
「短期足は逆張り、長期足は順張り」は本当？
FXの世界でよく言われる法則があります。
「短期足ではリバーサル（逆張り）が有効、長期足ではモメンタム（順張り）が有効」
また、読者からこんな質問もありました。
「ブレイクアウトの7割は失敗するなら、逆張りで取る方が効率的では？」
「タートルスープという手法があると聞いたけど、本当に勝てる？」
今回はUSDJPY 2,300日分のデータを使って、これらの疑問を徹底検証しました。
検証内容
1. タートルスープ（ブレイクアウト逆張り）
タートルスープとは？
有名な「タートル投資法」では、20日間の高値・安値をブレイクしたら順張りエントリーします。しかし、ブレイクアウトの多くは「ダマシ」に終わる。
その失敗を逆手に取って逆張りするのがタートルスープです。
ルール：
- 過去20日間の最安値/最高値を更新
- 更新後、元の水準を超えて戻ったら逆張りエントリー
- SL/TPで決済
2. モメンタム効果（時間足別）
モメンタム効果とは？
過去に上昇した銘柄はその後も上昇しやすい、という現象。いわゆる「順張り」の根拠です。
検証：
- 過去N期間のリターンを計算
- プラスなら買い、マイナスなら売り（順張り）
- M15〜週足まで、各時間足で検証
3. リバーサル効果（時間足別）
リバーサル効果とは？
モメンタムの逆。過去に下落した銘柄はその後反発しやすい、という現象。「逆張り」の根拠です。
検証：
- 過去N期間のリターンを計算
- マイナスなら買い、プラスなら売り（逆張り）
- M15〜週足まで、各時間足で検証
検証条件
通貨ペア: USDJPY期間: 2018年7月〜2025年12月（約2,300日分）時間足: M15、H1、H4、D1、W1検証結果1: タートルスープ
全条件で期待値プラス！
| ルックバック | SL/TP | 取引数 | 勝率 | 平均pips |
|---|---|---|---|---|
| 10日 | 20/20 | 82 | 67.1% | +6.83 |
| 10日 | 30/30 | 82 | 63.4% | +7.94 |
| 10日 | 20/40 | 82 | 56.1% | +13.42 |
| 10日 | 30/50 | 82 | 54.9% | +13.50 |
| 20日 | 20/20 | 61 | 62.3% | +4.92 |
| 20日 | 30/30 | 61 | 60.7% | +6.39 |
| 20日 | 20/40 | 61 | 55.7% | +13.44 |
| 30日 | 20/40 | 46 | 56.5% | +13.91 |
🎯 タートルスープは機能する！
全条件で期待値プラスという結果に。
- 勝率: 54〜67%
- 期待値: +4.92〜+13.91pips
特にSL/TPを「20/40」や「30/50」のようにTPを大きめに設定すると期待値が向上。
前回の記事で「ブレイクアウト順張りは全滅」と書きましたが、逆張り（タートルスープ）は有効でした。
検証結果2: モメンタム効果（順張り）
時間足別の平均pips
| 時間足 | 取引数 | 勝率 | 平均pips |
|---|---|---|---|
| M15 | 179,769 | 49.5% | +0.33 |
| H1 | 345,309 | 50.0% | +0.49 |
| H4 | 59,769 | 49.4% | -1.54 |
| D1 | 27,729 | 49.9% | +5.18 |
| W1 | 4,449 | 53.9% | +6.02 |
🎯 長期足ほどモメンタム効果が強い！
グラフにすると一目瞭然：
- M15・H1: ほぼゼロ（効果なし）
- H4: マイナス（逆効果）
- D1: +5.18pips（効果あり）
- W1: +6.02pips（最も効果大）
「長期足ほど順張りが有効」という法則は正しかった！
検証結果3: リバーサル効果（逆張り）
時間足別の平均pips
| 時間足 | 取引数 | 勝率 | 平均pips |
|---|---|---|---|
| M15 | 134,910 | 50.3% | +0.03 |
| H1 | 259,065 | 50.3% | -0.25 |
| H4 | 44,910 | 49.6% | -0.88 |
| D1 | 20,880 | 50.7% | +0.09 |
| W1 | 3,420 | 46.9% | -14.85 |
🚨 短期足で逆張りが有効...ではなかった
意外な結果：
- M15: ほぼゼロ（効果なし）
- H1〜H4: マイナス（逆効果）
- D1: ほぼゼロ
- W1: -14.85pips（大マイナス）
「短期足は逆張りが有効」という法則は、単純な検証では確認できませんでした。
週足での逆張りは特に危険。長期トレンドに逆らうと大きく負ける。
順張りvs逆張り: 時間足別比較
| 時間足 | 順張り（モメンタム） | 逆張り（リバーサル） | 有利なのは |
|---|---|---|---|
| M15 | +0.33 | +0.03 | ほぼ同等 |
| H1 | +0.49 | -0.25 | 順張り |
| H4 | -1.54 | -0.88 | どちらも負け |
| D1 | +5.18 | +0.09 | 順張り圧勝 |
| W1 | +6.02 | -14.85 | 順張り圧勝 |
日足・週足では順張り一択。短期足はどちらもほぼ効果なし。
なぜこうなるのか？
長期足でモメンタムが効く理由
- 業績トレンドの反映: 日足・週足は企業業績や経済指標のトレンドを反映
- 機関投資家の行動: 大口は時間をかけてポジションを構築するため、トレンドが継続しやすい
- ノイズの少なさ: 長期足はランダムな値動き（ノイズ）が平均化される
短期足でモメンタム/リバーサルが効かない理由
- ノイズが多い: 分足〜時間足はランダムな値動きに支配される
- HFT・アルゴの影響: 短期的な値動きはアルゴリズム取引に支配される
- 手数料負け: 取引回数が多いとスプレッドコストで負ける
タートルスープが効く理由
- ストップ狩りの逆利用: 大口が仕掛けるストップ狩り後の反転を狙う
- ブレイクアウト失敗の統計: 実際にブレイクの多くは失敗に終わる
- 明確なエントリー基準: 「ブレイク後に戻った」という客観的な条件
実践的な結論
① 日足・週足は順張り（モメンタム）
長期足でトレンドが出たら、順張りでついていく。
- 上昇トレンド中 → 買い
- 下降トレンド中 → 売り
期待値: 日足+5pips、週足+6pips
② 短期足は単純な順張り/逆張りでは勝てない
M15〜H4は、モメンタムもリバーサルもほぼ効果なし。
短期足で勝つには別の優位性（タイミング、ボラティリティなど）が必要。
③ タートルスープは有効
ブレイクアウト失敗を狙う逆張りは、期待値プラス。
- ベスト条件: 30日ルックバック、SL20/TP40
- 期待値: +13.91pips
- 勝率: 56.5%
まとめ
| 検証項目 | 結果 |
|---|---|
| タートルスープ（逆張り） | 全条件で期待値プラス |
| 短期足モメンタム（順張り） | 効果なし |
| 長期足モメンタム（順張り） | 日足+5pips、週足+6pips |
| 短期足リバーサル（逆張り） | 効果なし |
| 長期足リバーサル（逆張り） | 大マイナス（危険） |
「長期足ほどモメンタム効果が強い」は真実でした。
そして「ブレイクアウトの逆張り（タートルスープ）」も有効でした。
参考文献
※この記事はUSD/JPYの過去データに基づく検証結果です。将来の結果を保証するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
🎁おすすめツール・サービス
※上記リンクにはプロモーション（広告）が含まれています
量子相場謀略｜ホソノP
ブログでは書けない本音のトレード戦略とEA開発の裏側を公開。 データに基づいた検証で、再現性のある手法だけをお届けします。