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アノマリー検証

2026/5/23

【3度目の正直】日経225時間アノマリー、スプレッド片道&XM半減を織り込んだ正しい評価 — PF 1.17 / Sharpe 0.72

XM MT5 JP225Cash# 6.5年・1,653営業日。最初は生PF 1.34と過大評価、次は往復スプレッド減算でPF 1.09と過小評価、3度目で「片道スプレッド + XM実測値（2020:12pt→2022以降:6-7pt）」を引いてPF 1.15-1.17 / Sharpe 0.71-0.72に着地。コスト前提を3回直して見えてきた本当の姿。

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アノマリー検証

2026/5/23

【相関 -0.011】ゴールドRO改 × JP225時間アノマリーの並列ポートフォリオ検証 — 単独3.45 → 並列2.47だが最大DDは半減、夏停止判断は2026年データで再考の余地

ゴールドRO改 (n=438, PF 2.45, Sharpe 3.45) と JP225 LONG 00:30-05:00 (n=841, PF 1.31, Sharpe 1.26) を共通インデックスで日次合成。相関 -0.011 でほぼ完全独立、50/50で最大DDが半減。5-9月停止判断は5月は正解だが、7月・9月はRO改の方が強く、月別ハイブリッドが最強解。

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