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ブログでは書けない本音のトレード戦略とEA開発の裏側を公開。 データに基づいた検証で、再現性のある手法だけをお届けします。
ゴールドRO改 (n=438, PF 2.45, Sharpe 3.45) と JP225 LONG 00:30-05:00 (n=841, PF 1.31, Sharpe 1.26) を共通インデックスで日次合成。相関 -0.011 でほぼ完全独立、50/50で最大DDが半減。5-9月停止判断は5月は正解だが、7月・9月はRO改の方が強く、月別ハイブリッドが最強解。
Pythonでカッコよく自動売買...のはずが、コスト高い・バックテストできない・サポート英語のみの三重苦。同じOANDAでもMT5なら半額のスプレッドで自動売買できるのに、なぜAPIを選ぶ？冷静に比較してみました。
GBPAUDのドテンEA（常時ポジション保有）をスプレッド+スリッページ込みでシミュレーション。BUY16:30→翌0:30、SELL0:30→16:30のドテン構造。月末SELL単体で+1,537pips・RF6.44。BUY月中+SELL月末で+1,968pips・RF7.24・PF1.93。曜日除外ヒートマップでベスト組み合わせも検証。
MT5から5分足データ10,000本を取得し、29通貨ペアの全時間帯組み合わせ（3〜12時間保持）を総当たりバックテスト。9,362個の利益戦略からシャープレシオTOP100をランキング。GBPAUDの夕方買いが勝率85%・Sharpe 0.849で圧倒的1位だった衝撃の結果を完全公開します。
FXアノマリー自動探索装置で保有期間1〜10時間を検証。最初は『朝6時ショート最強！』と思ったら、スプレッド拡大を考慮したら全部消えた...本当に使える戦略はゴールドのロングだった
学術論文「部分空間正則化付きPCAを用いた日米業種リードラグ投資戦略」を25変数セクターETFで論文準拠バックテスト。論文の主張は正しいのか？そして実際のトレードで利益が出るのか？2つの問いに正直に答える。
