トレーディング
2026/4/11
😤『BTCはデジタルゴールド』はデータで見ると嘘|90日ローリング相関を5年実測したら mean 0.08 だった話
BTC-USDとゴールド(GC=F)の日次リターンを2021-2026の5年間・約1,170日分取得し、90日ローリング相関を実測。mean 0.078 / max 0.39 / 30%の期間で負相関という結果を、lightweight-chartsで可視化しながら解説する。
#BTC#ゴールド#相関+3
BTC-USDとゴールド(GC=F)の日次リターンを2021-2026の5年間・約1,170日分取得し、90日ローリング相関を実測。mean 0.078 / max 0.39 / 30%の期間で負相関という結果を、lightweight-chartsで可視化しながら解説する。
ドルインデックス(DXY)とNasdaq総合指数(^IXIC)の日次リターンを2024-2026で取得し、60日ローリング相関を実測。5年平均0.03・約50%の期間で負相関という結果から『ドル高=Nasdaq安』の俗説を数値で検証する。
VIX > 25 の日の翌営業日のS&P 500リターンを1,255営業日で実測。平均+0.128%・中央値-0.130%・勝率47.5%という『平均は通常日より高いのに勝率は低い』という歪んだ分布の正体を解剖する。