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ブログでは書けない本音のトレード戦略とEA開発の裏側を公開。 データに基づいた検証で、再現性のある手法だけをお届けします。
VIX > 25 の日の翌営業日のS&P 500リターンを1,255営業日で実測。平均+0.128%・中央値-0.130%・勝率47.5%という『平均は通常日より高いのに勝率は低い』という歪んだ分布の正体を解剖する。
Hosopi-3 EAのATRベースナンピン間隔制御の計算式・パラメータ・優先順位を解説。相場のボラティリティに自動適応するナンピン幅の仕組みがわかります。
ゴールドRO改 (n=438, PF 2.45, Sharpe 3.45) と JP225 LONG 00:30-05:00 (n=841, PF 1.31, Sharpe 1.26) を共通インデックスで日次合成。相関 -0.011 でほぼ完全独立、50/50で最大DDが半減。5-9月停止判断は5月は正解だが、7月・9月はRO改の方が強く、月別ハイブリッドが最強解。
ドルインデックス(DXY)とNasdaq総合指数(^IXIC)の日次リターンを2024-2026で取得し、60日ローリング相関を実測。5年平均0.03・約50%の期間で負相関という結果から『ドル高=Nasdaq安』の俗説を数値で検証する。
ゴールド年末（12/15→1/15）とビットコイン春節（前後10日）、どちらも勝率90.9%の2大アノマリーを11年分のデータで完全比較。期間が重ならないため連続運用が可能、100万円→880万円の「冬の2連コンボ」戦略を検証。
読者からのリクエストに応えて、3つのブレイクアウト手法（ZigZag、3日高値安値、20本高値安値）をUSDJPY・BTC・ゴールドで検証。時間帯別分析、スプレッドコスト込みの実質損益まで完全網羅！
