#検証手法

3件の記事

トレード・投資

2026/9/9

😮『金曜夜に米半導体が買われたら月曜の日経は上がる』は本当でした。でも月曜の朝に見てから買うと、もう終わっています

2026-09-04(金)のSOX+3.3%→09-07(月)の日経+2.12%は本物。203回の月曜をCFD・先物の実勢価格で分解したら、金曜夜の米国時間に相関0.65で織り込まれ、月曜の東京場中は相関0.03（t=0.42）、MT5が再開する07:05から寄りまでも相関0.05（t=0.71）でした。しかも「半導体」よりS&P 500のほうが説明力が高い。日経の寄り値表示が半分しか動かない罠つき。

#日経225#半導体#SOX+4

トレード・投資

2026/9/2

😨 「持ち越したら朝マイナス」の正体を測ったら、日経の金利ベータが反転していました

日経と米10年債の関係が2026年に入って逆転。2024-25年は+0.201だった相関が直近6ヶ月は-0.369（1時間足2,814本、t=-21.06）。米10年が10bp上がると日経は-1.3〜1.6%。しかもその全部が東京が閉まっている間に来るので日中ヘッジできません。予測に使えるかも1分足まで降りて検証しました。

#日経225#金利#相関+4

トレード・投資

2026/8/2

🔍 勝率78%のアノマリーを見つけて、5つ目の関門で捨てた話（探索コードが壊れていた件つき）

時間帯アノマリーの総当たりをgroupby(date)で書いていたため、日を跨ぐ保有が構造的に候補から外れていた。保有48時間まで含めて19,884通りやり直すと厳格条件を通過したのは94通り(0.47%)。その1つを5つの関門にかけた記録。30分ずらすと消える崖も見つかった。

#FX#アノマリー#バックテスト+4