※上記リンクにはプロモーション（広告）が含まれています
ブログでは書けない本音のトレード戦略とEA開発の裏側を公開。 データに基づいた検証で、再現性のある手法だけをお届けします。
為替介入でボラが荒れて勝てない…と思っていたら、実測は二極化だった。介入は2026年4-5月に過去最大の11.7兆円、7/30にも6-7兆円と継続中。一方で平常日のボラは枯れ、参加費3-12%の「戦える日」は2026Q2に0%。M5のGC/DCは5年でグロス+1,495pipsに対しコスト23,402pips。
「仲値後の円高アノマリーは消えた」という説をMT5の3年分データで検証。ゴトー日×曜日の組み合わせで分析した結果、まだエッジは残っていた。Pythonコード付きで再現可能な分析手法を公開。
スプレッドをATRで割った「参加費」で24銘柄×6時間足を実測。CADJPYとEURGBPは日足以外は全滅、ドル円は30分足から、ゴールドは5分足でも戦える。自分の銘柄を引けば最低ラインが分かる早見表と、MT5で今すぐ測れる無料インジケーター付き。
ドル円のゴトー日・月末アノマリー3つのロジック（3:00 LONG、9:55 SELL、月末SELL+BUY）を2年分のデータで徹底比較。ホソノ式9:55SELLが年次マイナスゼロの驚異的安定性！
JP225の月曜は本当に強いのか？ 東京ザラ場(08:30→15:00)だけを5年・1,109日で検証したら、月曜の日中は平均-13.7pt・勝率47.5%でむしろ負け。全日でも-11.8pt(PF0.91)、火曜の日中が最悪(-67.8pt, t=-2.51)。つまり日経の上げは夜(オーバーナイト)で起きていて、東京の現物セッションは利益を吐き出す側。『月曜は強い』は寄→翌寄のフル日足の話で、日中ロングとは別物だった、という検証メモ。
Exness MT5 の JP225m を7年分（2019.7-2026.6 / 1,806営業日）引いて、曜日・時間帯・日付（月内）のアノマリーを総検証。月曜の日中は勝率60%・t=3.16で本物、9時の寄り付きが収益エンジン、月末30日が最弱。だが『強い日付だけ買えば勝てる』という発想は罠だった——前後半テストで相関0.12、エッジの75%が蒸発する過剰最適化の正体まで、再現コード付きで一気通貫。
