🔍 勝率78%のアノマリーを見つけて、5つ目の関門で捨てた話（探索コードが壊れていた件つき）

探索コードが壊れていました

時間帯アノマリーを探すとき、私はこう書いていました。

for date, g in df.groupby("date"):      # ← ここ
    entry = g[g["hm"] == "09:00"]
    exit_ = g[g["hm"] == "15:00"]
    ...

日付でグループ化して、その中でエントリーと決済を探す。一見なんの問題もありません。

日を跨ぐ保有が、構造的に候補から外れます。

20:00に入って翌朝04:00に出るようなルールは、この書き方では永遠に見つかりません。エントリーした日のグループの中に、翌日のバーが存在しないからです。

さらに私は保有時間を2/4/6時間しか振っていませんでした。オーバーナイトどころか、半日を超える保有すら試していなかったわけです。

この状態で240通り回して「何も見つからない」と結論していました。探すべき場所を探していないだけでした。

直して19,884通りやり直した

日跨ぎを正しく扱えるように書き直しました。

# 日付でグループ化せず、時系列全体から目標時刻を二分探索で引く
tgt = entry_time_ns + hold_hours * 3600 * 10**9
exit_idx = np.searchsorted(time_ns, tgt, side="left")

これで日跨ぎも48時間保有も扱えます。条件はこうしました。

• 11銘柄 × 24時刻 × 5曜日 × 保有9通り（3〜48時間）× 買売
• バーごとの実測スプレッドを課金
• ロールオーバー（09:00 JST）を跨いだ回数ぶんのスワップも課金（水曜跨ぎは3倍）
• 設計期間（〜2025年3月）と検証期間（2025年4月〜）に分割

合計 19,884通り。

厳しめの基準（設計期間 t>2.0 かつ 検証期間 t>1.5、両方プラス）を通過したのは：

94通り（0.47%）

ほとんど落ちます。ここまでは想定どおりでした。

出てきた1つが、想像より強かった

最高値がこれでした。

USDJPY  木曜 05:00 JST エントリー / 3時間保有 / SELL
n=183   勝率 78.1%
設計期間 平均 +11.40 pips（t=6.75）
検証期間 平均  +9.70 pips（t=3.42）

勝率78%、設計期間のt値6.75。19,884通りの中で頭ひとつ抜けていました。

ただし——19,884回も試せば、たまたま良く見えるものは必ず出ます。ここからが本題です。

関門にかけていく

関門①：隣も生きているか（面チェック）

本物なら、パラメータを少しずらしても効果が残るはずです。単発のセルだけ光るなら、それは偶然です。

保有時間をずらす

1時間から9時間まで、全部t>3。 どこで切ってもプラスです。決済タイミングに神経質にならなくていい。これは「面」です。

曜日をずらす

木曜だけ。他の曜日は普通にマイナスです。

関門②：エントリー時刻をずらす → ここで崖が見つかった

05:30に30分ずれるだけで、きれいに消えます。

04:00〜05:00は生きているので片側は「面」ですが、05:00の直後が崖。これは実務上かなり重要で、

• 手動では取れません。 05:00きっかりに入れないと意味がない
• EAで自動化が必須
• 逆に言えば、なぜ05:00を境に消えるのかという物理的な理由がありそうです（東京勢の参入時刻あたり）

「面で光っているから本物」と単純に言えない例でした。面の中に崖がある。

関門③：スリッページ耐性

期待値がいくらあっても、滑りで消えたら意味がありません。

損益分岐は片道5.4 pips。ドル円の実務スリッページは0.1〜0.5 pipsなので、10〜50倍の余裕があります。

これは前に検証したゴールドのトレンドフォロー（損益分岐が片道0.08 USDで、実務水準のど真ん中）とは別次元の頑丈さです。保有3時間で往復1回しか取引しないのが効いています。

関門④：ブートストラップ（偶然で出せるか）

損益の符号をランダムに入れ替えて1万回シミュレーションし、観測されたt値7.21を超えられるか試しました。

1万回中0回。

19,884通り試した選択バイアスを補正しても、p ≈ 0.000。偶然では説明できません。

それでも手放しでは喜べない

年別に見ると減衰しています。

2026年は5.0 pipsまで落ちています（回数30回なので途中集計ですが）。

最初、私はこれを「ドル円のボラが枯れたせい」だと考えました。実際ドル円のM5 ATRは2026年Q3で3.1pipsと5年で最低です。分母が縮めば取り分も縮む。もっともらしい説明です。

でもそれは間違いでした。 確かめる方法があります。

関門⑤：ATRで正規化してみる

「相場が縮んだだけ」なら、ボラ1単位あたりの取り分は変わらないはずです。割ってみました。

ATRは19%しか縮んでいないのに、取り分は65%落ちています。

正規化後も 0.98 → 0.42 と半分以下。相場の縮小では説明できません。この戦略自体が効かなくなっています。

参考までに、同じ処理を他の時間帯アノマリー（別銘柄）にかけると、ATR比が横ばいか上昇しているものもありました。全部が一緒に減衰しているわけではないので、これはドル円木曜に固有の劣化です。

生の数字だけ見て「相場のせい」にしていたら、死んだ戦略を持ち続けるところでした。減衰を見つけたら、必ずボラで割ってから判断する。 これが5つ目の関門です。

まとめ：探索より検証のほうが難しい

今回いちばん学んだのは、探索コードのバグは見つけにくいということでした。

• エラーは出ない
• 結果もそれっぽく出る（「240通り試したが何もなかった」）
• 探していない領域があること自体に気づけない

「見つからなかった」と「探していなかった」は全然違います。私は後者を前者だと思い込んでいました。

そして見つけた後は、5つの関門を全部通す。

1. 面チェック — 隣のパラメータも生きているか（ただし面の中に崖があることも）

2. 時刻ズレ — 実行タイミングがどれだけシビアか

3. 滑り耐性 — 何pipsの滑りで消えるか

4. ブートストラップ — 偶然で同じ数字が出せるか

5. ATR正規化 — 減衰していたら、相場の縮小か戦略の劣化かを割って区別する

ここまでやって、ようやく「入れてみるか」の判断材料になります。

19,884通りから94通りが残り、その1つを5関門にかけて、最後の関門で落ちました。採用しません。

派手さはないですが、こういう地味な引き算をしないと、19,884分の1の偶然に全額突っ込むことになります。🔍