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ブログでは書けない本音のトレード戦略とEA開発の裏側を公開。 データに基づいた検証で、再現性のある手法だけをお届けします。
2026-09-04(金)のSOX+3.3%→09-07(月)の日経+2.12%は本物。203回の月曜をCFD・先物の実勢価格で分解したら、金曜夜の米国時間に相関0.65で織り込まれ、月曜の東京場中は相関0.03（t=0.42）、MT5が再開する07:05から寄りまでも相関0.05（t=0.71）でした。しかも「半導体」よりS&P 500のほうが説明力が高い。日経の寄り値表示が半分しか動かない罠つき。
時間帯アノマリーの総当たりをgroupby(date)で書いていたため、日を跨ぐ保有が構造的に候補から外れていた。保有48時間まで含めて19,884通りやり直すと厳格条件を通過したのは94通り(0.47%)。その1つを5つの関門にかけた記録。30分ずらすと消える崖も見つかった。
31銘柄×48時刻×保持3-12時間×売買の28,680通りを36秒で総当たりするツールをGitHubで公開。使い方と読み方をまとめました。そして3代目（2026年3月）で勝率85.7%・Sharpe 0.849の1位だったGBPAUD夕方買いは、半年後の同じ探索で順位23,586位・勝率38.8%になっていました。
ストラドルEAをプロップ用に移植してバックテストしたら+939,682円。ところがモデルをリアルティックに変えただけで−733,393円、PFは1.63→0.40。別ブローカーでも同じく死亡。原因はバックテストモデルとスプレッド前提の2つで、対照群のドンチャンはPF1.20→1.18で無傷でした。EAは削除しました。
介入検知もヒゲ取りもUSTECアノマリーも全部負けたので、Pythonで全探索を組みました。4銘柄×2時間足×3戦略型＝442通りを実スプレッド控除で総当たり。「全年プラス＋OOSプラス＋スリッページ耐性」を通ったのは9通り、面が連続していたのは1つだけ。MT5ストラテジーテスターの画像付きで全部出します。
XAUUSD 05:50→08:50 JST ロングを木曜だけ回すと、187取引で勝率70.05%・PF 2.43・最大ドローダウン0.56%。実スプレッド控除後でp=0.0024。9半期すべてプラスで、2025年後半に一度死にかけて2026年に復活しています。MT5ストラテジーテスターの画像とEAソースつき。
