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ブログでは書けない本音のトレード戦略とEA開発の裏側を公開。 データに基づいた検証で、再現性のある手法だけをお届けします。
手法を公開したら負けるようになる、という定説を検証。実際は「公開で終わる」のではなく「最初から勝てていなかった」だけではないか？オーバーフィット、相場環境、そして手法の寿命について考察する。
トレードで継続的に勝てる手法は極めて稀である。なぜほとんどの手法は機能しないのか？ランダムウォーク、効率的市場仮説、そしてアルファの減衰から、勝てる手法の希少性を考察する。
介入検知もヒゲ取りもUSTECアノマリーも全部負けたので、Pythonで全探索を組みました。4銘柄×2時間足×3戦略型＝442通りを実スプレッド控除で総当たり。「全年プラス＋OOSプラス＋スリッページ耐性」を通ったのは9通り、面が連続していたのは1つだけ。MT5ストラテジーテスターの画像付きで全部出します。
XAUUSD 05:50→08:50 JST ロングを木曜だけ回すと、187取引で勝率70.05%・PF 2.43・最大ドローダウン0.56%。実スプレッド控除後でp=0.0024。9半期すべてプラスで、2025年後半に一度死にかけて2026年に復活しています。MT5ストラテジーテスターの画像とEAソースつき。
両建てOCOのストラドル・モメンタムをXAUUSD/BTCUSD/USDJPYで開発しました。USDJPYは参加費フィルタで−1,309ドル→+3,872ドル、ドローダウン24%→7%に反転。XAUUSDは面は良いが有効サンプルが1.5年しかなく条件付き。BTCUSDは面が成立せず不採用。EAソース付き、ストラテジーテスター画像つき。
ストラドルEAをプロップ用に移植してバックテストしたら+939,682円。ところがモデルをリアルティックに変えただけで−733,393円、PFは1.63→0.40。別ブローカーでも同じく死亡。原因はバックテストモデルとスプレッド前提の2つで、対照群のドンチャンはPF1.20→1.18で無傷でした。EAは削除しました。
