📊 GBPAUD月内ポジション戦略｜月中BUY＋月末SELLで+1,960pips・最大DD390pips
「月の何日かで、BUYかSELLか決める」
前回のGBPAUD 5分足完全分析で、月内ポジションに明確なバイアスがあることが判明しました。
- 月初（1-10日）: -868pips → ショート寄り
- 月中（11-20日）: +931pips → ロング
- 月末（21-31日）: -1,115pips → ショート
じゃあ、このバイアスに素直に従ったらどうなるの？ という疑問に、MT5実データ61,018本（SP正常帯）でガチ検証します。
🎯 3つの戦略を比較
| 戦略 | 月初(1-10) | 月中(11-20) | 月末(21-31) |
|---|---|---|---|
| A: フルトレード | BUY/SELL | BUY/SELL | BUY/SELL |
| B: フィルター付き | BUY/SELL | BUYのみ | SELLのみ |
| C: 厳選 | 取引なし | BUYのみ | SELLのみ |
- 戦略A: フィルターなし。全日BUYもSELLもする（ベースライン）
- 戦略B: 月初は両方向OK、月中はBUYポジションのみ、月末はSELLポジションのみ
- 戦略C: 月初はそもそも取引しない。月中BUY＋月末SELLだけに絞る
先に結論！ 🤫
戦略C（月中BUY＋月末SELL）が圧勝 🏆
累計 +1,960pips、最大DD -390pips、RF 5.03
フルトレードの-1,788pipsから3,748pipsの改善 📈
分析条件
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| 通貨ペア | GBPAUDm（MT5 Exness） |
| データソース | MT5直接取得（スプレッド付き） |
| 期間 | 2025年4月1日〜2026年3月7日（約11ヶ月） |
| 対象バー数 | 61,018本（SP正常帯：6-8時台除外） |
| タイムゾーン | JST（Exness UTC+0 +9時間） |
| フィルター | 月の日付（day of month）のみ |
SP正常帯のみで計算。6-8時台（SP15.0pips超）は全戦略から除外しています。
📈 累積リターン比較
3戦略の累積リターンを重ねたグラフ。
青（A: フルトレード） が右肩下がりで-1,788pips。GBPAUDを何も考えずに全方向トレードすると負ける。
赤（B: フィルター付き） はプラス圏に浮上して+660pips。月初の両方向トレードが足を引っ張っている。
緑（C: 月中BUY＋月末SELL） が一貫して右肩上がり。+1,960pips。月初を捨てただけで劇的改善。
戦略サマリー
| 指標 | A: フルトレード | B: フィルター | C: 厳選 |
|---|---|---|---|
| 累計pips | -1,788 | +660 | +1,960 |
| 日平均 | -6.1 | +2.3 | +6.7 |
| 勝率（日次） | 45.4% | 52.9% | 38.2% |
| 最大DD | -2,415 | -1,663 | -390 |
| RF | -0.74 | 0.40 | 5.03 |
戦略Cの勝率38.2%は低く見えるが、取引しない月初の0pips日が多いため。実際にポジションを持つ日だけで見れば、利益日の平均pipsが損失日を大きく上回っている。
📅 月別パフォーマンス
左が3戦略の月別比較、右が戦略B/Cの詳細。
戦略Cの月別成績
| 月 | pips | 判定 |
|---|---|---|
| 2025-04 | -90 | ❌ |
| 2025-05 | +112 | ✅ |
| 2025-06 | -34 | ❌ |
| 2025-07 | -53 | ❌ |
| 2025-08 | +609 | ✅✅ |
| 2025-09 | +119 | ✅ |
| 2025-10 | +804 | ✅✅ |
| 2025-11 | -11 | ➡️ |
| 2025-12 | +220 | ✅ |
| 2026-01 | +287 | ✅ |
| 2026-02 | -3 | ➡️ |
| 2026-03 | +0 | ➡️ |
12ヶ月中7ヶ月プラス。マイナス月も-90pipsが最大で、大負けがない。一方、プラス月は+609、+804と大きく取れている。勝つときに大きく取り、負けるときは小さい──これがRF5.03の正体。
📊 期間別パフォーマンス
月初・月中・月末に分解した各戦略のパフォーマンス。
なぜ月初を捨てるべきか
| 期間 | A（全方向） | B（フィルター） | C（厳選） |
|---|---|---|---|
| 月初(1-10) | -1,299 | -1,299 | 0（取引なし） |
| 月中(11-20) | +736 | +736 | +736 |
| 月末(21-31) | -1,224 | +1,224 | +1,224 |
月初の-1,299pipsが全体を大きく押し下げている。戦略BもCも月初はBUY/SELL問わずマイナス（戦略Bは月初両方向のため同じ-1,299）。
月末のSELL反転が劇的。戦略Aでは-1,224pipsだった月末が、SELL専用にすると**+1,224pips**に反転。2,448pipsの差。
📉 ドローダウン比較
| 戦略 | 最大DD |
|---|---|
| A: フルトレード | -2,415 |
| B: フィルター | -1,663 |
| C: 厳選 | -390 |
戦略Cの最大DDはわずか390pips。フルトレードの6分の1以下。プロップファーム運用でも十分許容できる水準。
🎯 まとめ：月の日付だけでここまで変わる
最適戦略
月中（11-20日）BUYのみ + 月末（21-31日）SELLのみ
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 累計pips | +1,960 |
| 最大DD | -390 |
| リカバリーファクター | 5.03 |
| 月間平均 | +163pips |
EA化のポイント
- エントリー条件: 日付のみ（11-20日にBUY、21-31日にSELL）
- SP正常帯のみ: 6-8時台（JST）は取引禁止
- 月初は完全ノートレード: 1-10日は何もしない
- 時間帯フィルター追加で更に改善余地: 18時台ロング（+705pips）や水曜ショートとの組み合わせ
注意点
- 約11ヶ月（2025年4月〜2026年3月）のデータに基づくインサンプル検証
- 実運用ではスプレッドコスト、スリッページを考慮する必要あり
- より長期のデータでアウトオブサンプル検証が望ましい
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※MT5 Exness GBPAUDm 5分足データ（61,018本、SP正常帯、2025年4月〜2026年3月）に基づくシミュレーション。 ※過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。
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