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💰 GBPAUD ドテンEA｜BUY月中+SELL月末で+1,968pips・RF7.24・PF1.93

公開日: 2026/3/8更新日: 2026/3/8
#GBPAUD#MT5#EA#デイトレ#バックテスト#スプレッド#リアルコスト#曜日フィルター#ドテン

5分足バイアスをドテンEAに落とし込む

ポートフォリオ記事で「GBPAUDだけで月350pips、RF12.97」という結果が出た。でもあれは5分足のバー単位のシミュレーションで、スプレッドもスリッページも入っていない。

実際にEAでトレードするなら:

  • ドテン構造（BUY決済→SELL、SELL決済→BUY）
  • 明確なエントリー/エグジット時刻
  • スプレッドは実測値（MT5から取得した実スプレッド）
  • スリッページ1.0pipを毎トレードに加算
  • BUY/SELL両方にスプレッド＋スリッページが発生

この条件で「本当に勝てるのか？」を検証する。

先に結論！ 🤫

ドテンEA（BUY月中+SELL月末）= +1,968pips、RF7.24、PF1.93 🏆

月末SELL単体で+1,537pips・RF6.44・PF2.67 🔥

冬の水曜ショートが+963pips、勝率79% ❄️

曜日除外ヒートマップでRF12超の組み合わせも発見 📊

シミュレーション条件

項目設定値
通貨ペアGBPAUDm（MT5 Exness）
期間2025年4月〜2026年3月（244日）
BUYエントリー夏: 16:30 JST / 冬: 17:30 JST
BUYエグジット翌日 0:30 JST（= SELLエントリー）
SELLエントリー0:30 JST（= BUYエグジット）
SELLエグジット夏: 16:30 JST / 冬: 17:30 JST（= BUYエントリー）
スプレッドMT5実測値（平均BUY: 2.5pips / SELL: 2.5pips）
スリッページ1.0pip/トレード

ドテンEAの構造

時刻アクション
16:30 JST（夏）/ 17:30 JST（冬）SELL決済 → BUYエントリー
翌0:30 JSTBUY決済 → SELLエントリー

常にポジションを保有する構造。金曜のBUYのみ翌土曜にexit不可のためスキップ。

なぜこの時間帯？

BUY（ロンドン初動→NYクローズ）:

SELL（NYクローズ→ロンドン初動）:

  • 5分足分析で東京〜欧州前場にショートバイアス
  • 0:30からの早期エントリーで16時間のショートバイアスをフル捕捉

📊 全体パフォーマンス

方向ネットグロスコスト回数勝率PFRF
BUY+528+1,20067219253.1%1.130.82
SELL+2,012+2,68066919156.0%1.483.76

SELLが圧倒的に強い。0:30→16:30/17:30の16時間保有でショートバイアスをフルに捕捉している。

🔥 曜日×夏冬ヒートマップ

曜日×夏冬ヒートマップ

BUY 曜日×夏冬

夏冬月火水木
夏-185+110+97-146
冬+212+56-48+432
  • 夏は月木がマイナス → 夏全体で-124pips
  • 冬は木曜が**+432pips、勝率76%**で圧倒的
  • 夏冬で強い曜日が全く異なる

SELL 曜日×夏冬

夏冬火水木金
夏+293+468-187-191
冬+235+963+329+101
  • 冬水曜SELL = +963pips、勝率79%、平均+50.7pips ← 最強セル
  • 夏は水曜だけがプラス。木金は大幅マイナス
  • 冬は全曜日プラス

📊 月内期間別分析

BUY 月内期間別

期間ネット回数勝率PFRF
月初(1-10)-1766848%0.90-0.31
月中(11-20)+4316055%1.361.58
月末(21-31)+2736456%1.230.54

BUYは月中（11-20日）がベスト。 月初は-176pipsで明確にマイナス。

SELL 月内期間別

期間ネット回数勝率PFRF
月初(1-10)+7746654%1.541.45
月中(11-20)-2996255%0.83-0.41
月末(21-31)+1,5376359%2.676.44

月末SELLが+1,537pips、RF6.44、PF2.67。月初SELLも+774pipsで有効。月中だけがダメ。

月内ポジション分析の「月中はBUY、月末はSELL」という結論と整合。月初にもSELLバイアスがあるのは新発見。

🗺️ 曜日除外フィルター ヒートマップ

曜日除外フィルター ヒートマップ

BUYの曜日除外（縦軸）× SELLの曜日除外（横軸）の全組み合わせをヒートマップで可視化。

フィルターなし

BUY除外除外なし月除外火除外水除外木除外金除外
除外なし+2,540+2,540+2,012+1,109+2,398+2,629
月除外+2,513+2,513+1,985+1,082+2,370+2,602
火除外+2,374+2,374+1,846+944+2,232+2,464
水除外+2,491+2,491+1,963+1,060+2,348+2,580
木除外+2,254+2,254+1,726+823+2,111+2,343
  • 水除外がどこでも大幅マイナス要因 → 水曜は除外してはいけない
  • pips最大: 除外なし×金除外 = +2,629pips（RF3.75）
  • RF最大: 月除外×木除外 = +2,370pips（RF4.89）

BUY月中 + SELL月末

BUY除外除外なし月除外火除外水除外木除外金除外
除外なし+1,968+1,968+1,966+915+1,550+1,902
水除外+1,957+1,957+1,956+905+1,539+1,891
  • 除外なしで+1,968pips、RF7.24、PF1.93
  • RF最大: 水除外×火除外 = +1,956pips、RF12.28、PF2.43

BUY月中 + SELL月初月末

BUY除外除外なし月除外火除外水除外木除外金除外
除外なし+2,741+2,741+2,177+1,524+2,132+2,821
水除外+2,730+2,730+2,167+1,513+2,121+2,810
  • pips最大: 除外なし×金除外 = +2,821pips（RF10.37、PF2.01）
  • RF最大: 水除外×金除外 = +2,810pips（RF12.54、PF2.21）

ヒートマップから見える法則

  1. 水曜は絶対に除外してはいけない: どの条件でも水除外は最大マイナス要因
  2. SELL金除外が安定的にプラス: フィルターなしでもBUY月中+SELL月初月末でもSELL金除外が改善
  3. 曜日フィルターを重ねるとRF10超が可能: ただし過剰最適化リスクあり

📈 ポートフォリオ比較

ポートフォリオ比較

ポートフォリオネット回数PFRFDDコスト比率
Fなし+2,5403831.313.05-83434.5%
BUY月中+SELL月末+1,9681231.937.24-27218.0%
BUY月中+SELL月初月末+2,7411891.775.13-53519.4%

BUY月中+SELL月末がRF7.24、PF1.93で最も効率的。 123回でDD-272と小さく、コスト比率も18.0%に抑えられている。

BUY月中+SELL月初月末は+2,741pipsと最高利益だが、DD-535に悪化。安定性重視なら月末のみ推奨。

🎯 EA仕様書

推奨ロジック: BUY月中+SELL月末

Code
【ドテン構造】


16:30 JST（夏）/ 17:30 JST（冬）→ SELL決済 & BUYエントリー
翌0:30 JST → BUY決済 & SELLエントリー


【BUYトレード】月中（11日〜20日）のみ
  if 夏時間:
    エントリー: 16:30 JST → エグジット: 翌日 0:30 JST
  elif 冬時間:
    エントリー: 17:30 JST → エグジット: 翌日 0:30 JST
  ※金曜はエントリーしない（翌土曜にエグジットできないため）


【SELLトレード】月末（21日〜31日）
  エントリー: 0:30 JST
  if 夏時間:
    エグジット: 16:30 JST
  elif 冬時間:
    エグジット: 17:30 JST

期待パフォーマンス（11ヶ月実績）

指標値
ネット累計+1,968pips
月平均+164pips
トレード数123回（月10回）
勝率56.9%
PF1.93
最大DD-272pips
RF7.24
コスト比率18.0%

リスク管理

項目推奨値
ロットサイズ最大DDの2-3倍の証拠金を確保
1トレードリスク口座の1-2%以下
SLBUY: 50-80pips / SELL: 50-80pips（要最適化）
TP設定なし（時間決済）

⚠️ 重要な注意事項

  1. 11ヶ月のインサンプルデータ。アウトオブサンプル検証は未実施
  2. スリッページ1.0pipは保守的な見積もり。ロンドン初動や東京開場直後はスリッページが大きくなる可能性あり
  3. SL/TPは未設定。時間決済のみ。大きな指標発表時のリスクはカバーされていない
  4. 夏BUYは赤字（-124pips）。月中フィルターで緩和されるが完全ではない
  5. 曜日フィルターは過剰最適化リスクあり。フィルターを重ねるほどサンプル数が減り、統計的信頼性が下がる
  6. 月初SELLは新発見。他のペアや期間でも再現するか要検証
  7. 過去のパフォーマンスは将来の結果を保証しない

📌 関連記事（GBPAUDシリーズ）

※MT5 Exness GBPAUDm 5分足データ（2025年4月〜2026年3月、244日）。スプレッドはMT5実測値、スリッページ1.0pip/トレード。ドテンでもBUY/SELL両方にスプレッドが発生。 ※過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。投資判断は自己責任でお願いいたします。

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