トレード・投資
2026/9/2
😨 「持ち越したら朝マイナス」の正体を測ったら、日経の金利ベータが反転していました
日経と米10年債の関係が2026年に入って逆転。2024-25年は+0.201だった相関が直近6ヶ月は-0.369（1時間足2,814本、t=-21.06）。米10年が10bp上がると日経は-1.3〜1.6%。しかもその全部が東京が閉まっている間に来るので日中ヘッジできません。予測に使えるかも1分足まで降りて検証しました。
#日経225#金利#相関+4
アノマリー検証
2026/5/23
【相関 -0.011】ゴールドRO改 × JP225時間アノマリーの並列ポートフォリオ検証 — 単独3.45 → 並列2.47だが最大DDは半減、夏停止判断は2026年データで再考の余地
ゴールドRO改 (n=438, PF 2.45, Sharpe 3.45) と JP225 LONG 00:30-05:00 (n=841, PF 1.31, Sharpe 1.26) を共通インデックスで日次合成。相関 -0.011 でほぼ完全独立、50/50で最大DDが半減。5-9月停止判断は5月は正解だが、7月・9月はRO改の方が強く、月別ハイブリッドが最強解。
#ゴールド#XAUUSD#ロールオーバー+7
トレーディング
2026/4/11
😤『BTCはデジタルゴールド』はデータで見ると嘘｜90日ローリング相関を5年実測したら mean 0.08 だった話
BTC-USDとゴールド(GC=F)の日次リターンを2021-2026の5年間・約1,170日分取得し、90日ローリング相関を実測。mean 0.078 / max 0.39 / 30%の期間で負相関という結果を、lightweight-chartsで可視化しながら解説する。
#BTC#ゴールド#相関+3
マクロ
2026/4/11
💱『ドル高はハイテク株に悪い』の相関は実測すると0.03しかなかった｜DXY × Nasdaq 60日ローリング相関 2年検証
ドルインデックス(DXY)とNasdaq総合指数(^IXIC)の日次リターンを2024-2026で取得し、60日ローリング相関を実測。5年平均0.03・約50%の期間で負相関という結果から『ドル高=Nasdaq安』の俗説を数値で検証する。
#DXY#Nasdaq#相関+3