【全面訂正】EMA200押し目買い検証は完全な誤りでした

⚠️ この記事について

以前この記事で公開していた「EMA200押し目買いで累計+7万pips」という検証結果は、完全な誤りでした。

読者の方がEA化してバックテストしたところ、記事の結果とは全く異なる結果が出ました。

深くお詫び申し上げます。

📊 実際のバックテスト結果

読者の方がMT5でEA化し、2022年〜2025年でバックテストした結果です。

バックテスト設定

残高推移

約3年間で**+611ドル（微プラス）**。元記事で主張した「累計+69,970pips」とは程遠い結果です。

詳細な統計情報

勝率33%、PF1.11。「最強クラス」とは言えないレベルです。

通貨ペア別の結果

31通貨ペア中、ほとんどがマイナス。

元記事では「GBPJPY +55,499pips」と主張していましたが、実際は -1,081（マイナス） でした。

🔍 なぜこのような検証ミスが起きたのか

原因1: タッチ判定のロジック問題

元の検証では「EMA200に10pips以内でタッチ」という条件を使用していました。

しかし、この判定には曖昧さがあります：

• 安値がタッチしたのか？終値がタッチしたのか？
• ローソク足の実体？ヒゲ？
• タッチした「後」にエントリー？タッチした「足」でエントリー？

Pythonでの検証とEAでの実装で、この解釈が異なっていた可能性が高いです。

# 曖昧なタッチ判定の例
# どちらを使うかで結果が大きく変わる
touched = low <= ema200 + tolerance  # 安値ベース
touched = close <= ema200 + tolerance  # 終値ベース

原因2: 先読みバイアス（Look-Ahead Bias）

Pythonでのバックテストでは、意図せず将来の価格を参照してしまうバグが入りやすいです。

例えば：

• H4のEMA50を取得する際に、「現在形成中の足」を使ってしまう
• 15分足のエントリー判定で、その足の終値を先に見てしまう

EAでは強制的に「確定した足」のみを参照するため、このバイアスが排除されます。

# 危険なコード例（先読みバイアス）
ema_h4 = df_h4.loc[current_time, 'ema50']  # 未確定の足を参照する可能性

# 正しいコード例
ema_h4 = df_h4.loc[df_h4.index < current_time, 'ema50'].iloc[-1]  # 確定足のみ

原因3: マルチタイムフレームの同期問題

この手法は「H4でトレンド確認」「15分足でエントリー」というマルチタイムフレーム戦略です。

問題点：

• H4の足が確定するタイミングと15分足のタイミングがずれる
• Pythonで異なる時間足のデータを結合する際にインデックスのずれが発生
• リアルタイムでは「H4が確定するまで待つ」が、バックテストでは即座に参照してしまう

EAでは自然にこの問題が解決されるため、Pythonとの結果に乖離が生じます。

原因4: データ品質の問題

15分足の長期データ（3年分）は信頼性に問題がある場合があります：

• 欠損している足がある
• 異常なスプレッドのデータが混入
• ブローカーによって微妙にデータが異なる

特に無料で取得できるデータは品質が低いことが多いです。

原因5: pips計算の桁間違い

通貨ペアによって1pipsの価値が異なります：

# USDJPYの場合
pips = (price2 - price1) / 0.01  # 正しい

# EURUSDの場合
pips = (price2 - price1) / 0.0001  # 正しい

# もし間違えると...
pips = (price2 - price1) / 0.01  # 100倍の誤差！

元の検証で桁を間違えていた可能性があります。

原因6: 確証バイアス

正直に認めます。

• 「YouTubeで人気の手法 = 勝てるはず」という先入観があった
• 良い結果が出たとき、「やっぱり！」と深掘りせずに公開した
• 異常に良い結果（+7万pips）を疑わなかった

+7万pipsという結果が出た時点で「何かおかしい」と気づくべきでした。

原因7: 検証の単一性

元の検証はPythonでの1回だけでした。

本来やるべきだったこと：

1. Pythonで検証
2. EAでも検証（←これをしなかった）
3. 異なる期間で検証
4. 異なるパラメータで感度分析

EAで確認していれば、公開前に誤りに気づけたはずです。

📝 正しい結論

EMA200押し目買い戦略の実態

結論：EMA200押し目買い戦略に、元記事で主張したような優位性はありません。

一部の通貨ペア（USDJPY）では微プラスですが、他の通貨ペアでは大きくマイナスになります。

💡 この件から得た教訓

1. 異常な結果は必ず疑う

「累計+7万pips」という結果が出たら、まずバグを疑うべき。

本当にそんな手法があれば、全員が使っているはずです。

2. 複数の方法で検証する

最低2つの方法で一致するまで公開しないことを今後徹底します。

3. マルチタイムフレームは特に注意

異なる時間足を組み合わせる戦略は、バックテストでバグが入りやすい。

Pythonで検証する場合は、タイムスタンプの同期に細心の注意が必要です。

4. 読者フィードバックは宝

今回、読者の方がEAで検証して報告してくれなければ、この誤りは放置されていました。

「記事通りにならない」という報告があったら、読者が正しい可能性を真剣に考える。

🙇 読者の皆様へ

この記事を信じて：

• EAを開発した方
• 資金を投入した方
• 時間を費やした方

本当に申し訳ありませんでした。

今回誤りを発見・報告してくれた読者の方には、心から感謝します。

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2025年12月25日 初版公開 2025年12月27日 全面訂正（誤った検証結果を削除、原因考察を追加）