JP225の月曜は本当に強いのか？ 東京ザラ場(08:30→15:00)だけを5年・1,109日で検証したら、月曜の日中は平均-13.7pt・勝率47.5%でむしろ負け。全日でも-11.8pt(PF0.91)、火曜の日中が最悪(-67.8pt, t=-2.51)。つまり日経の上げは夜(オーバーナイト)で起きていて、東京の現物セッションは利益を吐き出す側。『月曜は強い』は寄→翌寄のフル日足の話で、日中ロングとは別物だった、という検証メモ。
Exness MT5 の JP225m を7年分（2019.7-2026.6 / 1,806営業日）引いて、曜日・時間帯・日付（月内）のアノマリーを総検証。月曜の日中は勝率60%・t=3.16で本物、9時の寄り付きが収益エンジン、月末30日が最弱。だが『強い日付だけ買えば勝てる』という発想は罠だった——前後半テストで相関0.12、エッジの75%が蒸発する過剰最適化の正体まで、再現コード付きで一気通貫。
XM MT5 JP225Cash# 6.5年・1,653営業日。最初は生PF 1.34と過大評価、次は往復スプレッド減算でPF 1.09と過小評価、3度目で「片道スプレッド + XM実測値（2020:12pt→2022以降:6-7pt）」を引いてPF 1.15-1.17 / Sharpe 0.71-0.72に着地。コスト前提を3回直して見えてきた本当の姿。
ゴールドRO改 (n=438, PF 2.45, Sharpe 3.45) と JP225 LONG 00:30-05:00 (n=841, PF 1.31, Sharpe 1.26) を共通インデックスで日次合成。相関 -0.011 でほぼ完全独立、50/50で最大DDが半減。5-9月停止判断は5月は正解だが、7月・9月はRO改の方が強く、月別ハイブリッドが最強解。
学術論文「部分空間正則化付きPCAを用いた日米業種リードラグ投資戦略」を25変数セクターETFで論文準拠バックテスト。論文の主張は正しいのか？そして実際のトレードで利益が出るのか？2つの問いに正直に答える。