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ブログでは書けない本音のトレード戦略とEA開発の裏側を公開。 データに基づいた検証で、再現性のある手法だけをお届けします。
Exness MT5 の JP225m を7年分（2019.7-2026.6 / 1,806営業日）引いて、曜日・時間帯・日付（月内）のアノマリーを総検証。月曜の日中は勝率60%・t=3.16で本物、9時の寄り付きが収益エンジン、月末30日が最弱。だが『強い日付だけ買えば勝てる』という発想は罠だった——前後半テストで相関0.12、エッジの75%が蒸発する過剰最適化の正体まで、再現コード付きで一気通貫。
XM MT5 JP225Cash# 6.5年・1,653営業日。最初は生PF 1.34と過大評価、次は往復スプレッド減算でPF 1.09と過小評価、3度目で「片道スプレッド + XM実測値（2020:12pt→2022以降:6-7pt）」を引いてPF 1.15-1.17 / Sharpe 0.71-0.72に着地。コスト前提を3回直して見えてきた本当の姿。
ゴールドRO改 (n=438, PF 2.45, Sharpe 3.45) と JP225 LONG 00:30-05:00 (n=841, PF 1.31, Sharpe 1.26) を共通インデックスで日次合成。相関 -0.011 でほぼ完全独立、50/50で最大DDが半減。5-9月停止判断は5月は正解だが、7月・9月はRO改の方が強く、月別ハイブリッドが最強解。
GBPAUDの水曜日にショートするだけで+1,309pips・RF8.33。MT5実データ49回のトレードを分布・時間帯・月内日別で完全分析。月末の水曜ショートは勝率76.5%・平均+55.9pips/日という異次元の数字を叩き出す。
31銘柄×48時刻×保持3-12時間×売買の28,680通りを36秒で総当たりするツールをGitHubで公開。使い方と読み方をまとめました。そして3代目（2026年3月）で勝率85.7%・Sharpe 0.849の1位だったGBPAUD夕方買いは、半年後の同じ探索で順位23,586位・勝率38.8%になっていました。
XAUUSD 05:50→08:50 JST ロングを木曜だけ回すと、187取引で勝率70.05%・PF 2.43・最大ドローダウン0.56%。実スプレッド控除後でp=0.0024。9半期すべてプラスで、2025年後半に一度死にかけて2026年に復活しています。MT5ストラテジーテスターの画像とEAソースつき。
