【MT5実測7年】日経225アノマリー徹底検証 — 月曜は『本物』、でも日付フィルターはエッジの75%が幻だった

📩「月曜って上がる気がする」を、気のせいで終わらせたくなかった

日経のチャートを毎日見てると、ふと思う。

「月曜、なんか上げてる気がする」 「月末はいつも嫌な下げ方する気がする」

その"気がする"を確かめたくて、Exness の MT5 に直接つないで日経225（JP225m）を 7年分・1,806営業日 引っ張り、曜日・時間帯・日付で殴り続けた。

そして最後にもうひとつ、悪魔の囁きも検証した。

「じゃあ、一番上がりやすい日だけ買えば最強やん？」

結論を先に言う。アノマリーは半分本物。でも"日付だけ買う"は、ほぼ全部が幻やった。 これはその全記録や。

⏰ 「どの時間窓をトレードすべきか（PF/Sharpe・スプレッド込み）」は、別ブローカー（XM）で検証した姉妹記事 日経225時間アノマリー、スプレッド片道&XM半減を織り込んだ正しい評価 に凝縮済み。本記事は 曜日・日付の"実態"と、それを手法化する時の"罠" を扱う。

🔧 検証環境

データ : MetaTrader5 (Exness) — JP225m (Japan 225 Index)
期間   : 2019-07-11 ～ 2026-06-24（約7年）
時間足 : H1（28,868本）→ JSTカレンダー日にリサンプル
営業日 : 1,806セッション（月〜金、出来高ゼロ日は除外）

タイムゾーンは"実証"で確定させた

時間アノマリーはTZが1時間ズレるだけで結論が全部狂う。なので推測せず裏取りした。

• Exnessサーバー時刻は UTC（GMT+0）固定。ライブtickのepochを実UTCと突き合わせ誤差0秒
• さらに毎年の出来高ピークを見ると、どの年も JST 9時（東京の寄り付き）が最大（2022の弱気相場年だけ米国時間23時が最大＝レジームの差で、TZズレではない）

JST = サーバー時刻 + 9時間 で一本化できた。

📅 ① 曜日アノマリー：月曜の「日中」が主役

終値→翌終値（CC）と、寄付→引けの日中（OC）の両方で見た。

• 月曜は「寄ってから引けまで」が最強（日中+0.217%・勝率60.4%・t=3.16）。週末の米株高や材料を、東京時間が日中かけて織り込む
• 水曜のCCも有意（t=2.46）。週半ばの押し目買い
• 火曜と金曜はほぼフラット。ここに賭ける理由はない

⚠️ ただし「月曜は鉄板」と言い切ってはいけない

t=3.16に踊る前に年別を見る。月曜CC平均：

強気相場の年で効き、2022の弱気相場では負ける。月曜効果というより「上昇トレンド地合いの増幅装置」。外れ値をトリムしても+0.155%・t=2.47で残るが、レジーム依存は刻んでおくべき。

⏰ ② 時間帯アノマリー：9時の寄り付きが収益エンジン

1時間バーの「寄→引」をJST時刻ごとに平均。

• 9時の寄り付き一本が累積リターンの大半を稼ぐ。寄りのギャップ＆初動モメンタム
• 寄り直後（10時）と昼（12-13時）は軟調。米国時間入り（22時）は素直にプラス

🗓️ ③ 日付アノマリー：月末30日という落とし穴

暦日ごとの終値→終値を平均。

• 中旬〜下旬の節目（6-10日、22日、25日=給料日）が強い。給与・年金フローか
• 月末30日が全暦日で最弱。月またぎ持ち越しを嫌う調整

米株の「月替り上昇」は日経では効かない

米国株で有名な**ターン・オブ・マンス（月末数日＋月初数日が上がる）**を営業日で切ると：

日経では「月替りで上がる」どころか月末はむしろ軟調。米株の定番を輸入すると逆を踏む。稼ぎ場は中盤。

😈 ④「で、強い日付だけ買えばええやん」←これが罠だった

ここまで読んで、こう思わへんかった？ 俺は思った。

「6日と8日は+0.4%、月末30日は最弱。強い日だけ買って弱い日を避ければ最強やん。」

でも待ってほしい。ランダムな数字でも、31個並べれば必ず『高い日』と『低い日』が生まれる。サイコロを31回振れば、たまたま6が多い目はある。それを「当たりの目」と呼ぶのが日付フィルターの正体かもしれん。

見抜く方法はひとつ。前後半テストや。

1. データを**前半（2019-2022）と後半（2022-2026）**に二分
2. 前半だけで「ベスト8日／ワースト8日」を選ぶ
3. その日付を、**後半（=本番に相当する未知の期間）**で答え合わせ

結果①：前後半の相関は r=0.12（予測力ほぼゼロ）

各点が暦日。日付が本物なら右上がりの直線に乗るはず。現実は雲。前半で最高だった日が後半で平凡、前半最悪の30日が後半ゼロ近辺。「その暦日が過去どうだったか」は、未来を1ミリも予測してない。

結果②：エッジの75%が蒸発、ワースト日すらプラ転

• ベスト-ワーストの差は 0.50% → 0.13% へ約75%蒸発
• 前半で最悪だった日が、後半ではプラスに転じた
• 「強い日だけ買う」戦略は、選んだ瞬間にしか存在しない

なぜ：31個のツマミ × 少なすぎるサンプル

7年あっても、ある暦日に当たる営業日はせいぜい60回。60サンプルの平均で「この日は強い」と決めるのは、コイン60回投げて表が多めの面に賭けるのと同じ。次は普通に裏返る。しかも暦日は31個のツマミ。回せば過去にピッタリ合う形は必ず出る。それは法則やなく**過去への整形（カーブフィット）**や。

📏 フィルターは「粗いほど頑健、細かいほど危険」 曜日（5択）より暦日（31択）が、暦日より「特定日付＋時間帯」がもっと危ない。ツマミの数だけ、自分を騙す自由度が増える。

📝 まとめ：アノマリーは天気予報、日付フィルターは占い

• アノマリー自体は実在する（月曜・9時はそこそこ残る）。でも細かい日付ルールに刻んだ瞬間、占いになる
• バックテストで一番怖いのは、負ける手法やない。『過去にだけ完璧に勝つ』手法や
• 対策は前後半テストひとつ。これをやらずに数字に踊るのが、一番高くつく

俺もまんまと「6日と8日…」と皮算用した側の人間や。でも、実弾で溶ける前にデータで気づけてよかった。

あなたが今ニヤニヤしてる「勝てる日付ルール」、本番に出す前に一度だけ前後半で殴ってみてくれ。生き残ったら本物。溶けたら——よかった、気づけた。🍵

🛠️ 前後半テストの再現コード

import pandas as pd
# d: 日次データ（index=日付, ret_cc=終値→翌終値%）
d['dom'] = d.index.day
mid = d.index[len(d)//2]
A, B = d[d.index < mid], d[d.index >= mid]   # 前半 / 後半

mA = A.groupby('dom')['ret_cc'].mean()        # 前半の暦日別平均
mB = B.groupby('dom')['ret_cc'].mean()        # 後半の暦日別平均
print("前後半 相関 r =", mA.corr(mB))          # → 0.12（ほぼ無相関）

best  = mA.sort_values(ascending=False).head(8).index
worst = mA.sort_values().head(8).index
print("後半ベスト8 :", B[B['dom'].isin(best)]['ret_cc'].mean())
print("後半ワースト8:", B[B['dom'].isin(worst)]['ret_cc'].mean())

データは MT5 から日経225を取得し JSTカレンダー日にリサンプルした7年分。どんなフィルターでもこの数行を通すのが、自分を騙さない一番安い保険になる。