タートルズ完全検証【2025年版】System1 vs System2、7市場で徹底バックテスト

🐢 タートルズとは何だったのか

1983年、シカゴの商品トレーダー リチャード・デニス は、相棒のウィリアム・エクハルトと賭けをした。

「トレーダーは生まれつきの才能か、それとも教育で作れるか？」

結果は衝撃的だった。デニスは新聞広告で素人を集め、2週間のトレーニングで「タートルズ」として育成。その後4年間で、彼らは合計1億ドル以上を稼いだ。

これが伝説の始まりだ。

🎬 このYouTube動画を見て驚いた

📺 動画引用: Turtle Trading Secrets

この動画で語られている内容に驚いた。**「55日ブレイクアウト」**というシステムが登場するのだ。

え？タートルズって20日じゃなかったっけ？

実は、タートルズには2つのシステムがあった。

• System 1: 20日ブレイクアウト → 10日決済
• System 2: 55日ブレイクアウト → 20日決済

世間で語られる「タートルズ=20日ブレイクアウト」は半分しか知らない状態だったのだ。

📊 2つのシステムの違い

System 1（短期システム）

エントリー: 20日間の高値/安値をブレイク
決済: 10日間の高値/安値で手仕舞い
スキップルール: 前回の取引が利益なら次のシグナルをスキップ

• メリット: トレード回数が多い、トレンドの初動を捉える
• デメリット: ダマシに遭いやすい、勝率が低い

System 2（長期システム）

エントリー: 55日間の高値/安値をブレイク
決済: 20日間の高値/安値で手仕舞い
スキップルール: なし（すべてのシグナルでエントリー）

• メリット: 本当のトレンドだけを捉える、ダマシが少ない
• デメリット: トレード回数が少ない、エントリーが遅い

😤 「で、どっちが儲かるの？」

これが気になるところだろう。YouTube動画では55日システムが紹介されていたが、実際にどちらが優れているのか？

10年分のデータで7市場を検証した。

📈 検証結果サマリー

衝撃の発見

ビットコインで50,000%超えって何だよ...

10年前に100万円投資していたら、5億円になっていた計算だ。これはもうトレードシステムの検証というより、ビットコインホルダーの勝利である。

🏆 システム別総合成績

勝率はほぼ同じだが、System 2はトレード回数が半分以下。つまり、より厳選されたトレードだけを行っている。

😱 FXでタートルズは使えるのか

ここが核心だ。

ユーロドル（EURUSD）の惨状

10年間で-19%...これはキツい。

FXでブレイクアウト戦略が苦戦する理由は明確だ：

1. レンジ相場が多い: FXは株や商品と違い、長期トレンドが出にくい
2. ダマシブレイクが多発: ブレイクしたと思ったら反転する
3. スプレッドコストが積み重なる: 勝率40%でスプレッドを払い続けると...

💰 勝てる市場と負ける市場

勝てる市場

1. S&P500: System 1で+118%、System 2で+88%

   • アメリカ株の長期上昇トレンドに乗れる
   • 暴落時のショートも機能

2. ゴールド: System 1で+48%、System 2で+37%

   • 有事のトレンドが長続きする
   • 2023-2024年の上昇をしっかり捉えた

3. ビットコイン: 言うまでもなく最強

   • ただし2025年は**-31%〜-44%**と苦戦中

負ける or 微妙な市場

1. FX全般: ユーロドル、ポンドドルで苦戦
2. 原油: ボラティリティが高すぎてドローダウンが-50%超え

🤔 System 1 vs System 2、どちらを選ぶべきか

System 1（20日）を選ぶべき人

• アクティブにトレードしたい
• ドローダウンに耐えられるメンタルがある
• トレンドの初動を取りたい
• ビットコインや商品先物を主戦場にしている

System 2（55日）を選ぶべき人

• トレード回数を減らしたい
• ダマシを避けたい
• 本業が忙しくて相場に張り付けない
• 安定性を重視している
• FXをメイン市場にしている

📝 タートルズの本質とは

タートルズが教えてくれるのは、手法よりもマネーマネジメントだ。

ポジションサイジング（Nシステム）

Unit = 口座資金の1% ÷ (ATR × 1ポイントの価値)

彼らは1トレードで口座の1%しかリスクを取らない。そして、トレンドが続けばピラミッディング（追加ポジション）で利益を伸ばす。

これが「小さく負けて、大きく勝つ」の本質だ。

😅 正直な感想

検証してみて思ったこと：

1. FXでタートルズは微妙

   • レンジ相場が多すぎる
   • System 2を使っても精々トントン

2. 株・商品では今でも機能する

   • S&P500で+118%は立派
   • ゴールドも安定

3. ビットコインは別次元

   • もはや検証じゃなくてホールドの勝利

4. 55日システムの存在は意外と知られていない

   • YouTubeで見て初めて知った人も多いはず

🎯 結論

タートルズ戦略は、2025年でも「市場を選べば」機能する。

• 推奨市場: S&P500、ゴールド、ビットコイン（長期）
• 非推奨市場: FX（特にメジャーペア）
• System選択: 好み次第だが、忙しい人はSystem 2

40年前に開発された戦略が今でも使えるのは驚きだ。しかし、それは人間の心理が変わらないから。

• 恐怖で売り、貪欲で買う
• トレンドは思ったより長続きする
• でも、ほとんどの人は途中で降りてしまう

タートルズが教えてくれるのは、手法よりもルールを守る力なのかもしれない。

📚 参考資料

• Turtle Trading Secrets - YouTube
• Original Turtle Trading Rules (PDF)
• Way of the Turtle - Curtis Faith

🔧 検証環境

• データ期間: 2015年12月〜2025年12月（約10年）
• 対象市場: USDJPY, EURUSD, GBPUSD, Gold(GC), Oil(CL), BTC-USD, S&P500
• バックテスト条件:
  • ストップロス: エントリー価格 ± 2ATR
  • ポジションサイズ: 固定
  • スリッページ: 考慮せず

この記事は2025年12月のデータに基づいています。投資は自己責任でお願いします。