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ブログでは書けない本音のトレード戦略とEA開発の裏側を公開。 データに基づいた検証で、再現性のある手法だけをお届けします。
スプレッドをATRで割った「参加費」で24銘柄×6時間足を実測。CADJPYとEURGBPは日足以外は全滅、ドル円は30分足から、ゴールドは5分足でも戦える。自分の銘柄を引けば最低ラインが分かる早見表と、MT5で今すぐ測れる無料インジケーター付き。
時間帯アノマリーの総当たりをgroupby(date)で書いていたため、日を跨ぐ保有が構造的に候補から外れていた。保有48時間まで含めて19,884通りやり直すと厳格条件を通過したのは94通り(0.47%)。その1つを5つの関門にかけた記録。30分ずらすと消える崖も見つかった。
「仲値後の円高アノマリーは消えた」という説をMT5の3年分データで検証。ゴトー日×曜日の組み合わせで分析した結果、まだエッジは残っていた。Pythonコード付きで再現可能な分析手法を公開。
XM MT5 JP225Cash# 6.5年・1,653営業日。最初は生PF 1.34と過大評価、次は往復スプレッド減算でPF 1.09と過小評価、3度目で「片道スプレッド + XM実測値（2020:12pt→2022以降:6-7pt）」を引いてPF 1.15-1.17 / Sharpe 0.71-0.72に着地。コスト前提を3回直して見えてきた本当の姿。
GBPAUDのドテンEA（常時ポジション保有）をスプレッド+スリッページ込みでシミュレーション。BUY16:30→翌0:30、SELL0:30→16:30のドテン構造。月末SELL単体で+1,537pips・RF6.44。BUY月中+SELL月末で+1,968pips・RF7.24・PF1.93。曜日除外ヒートマップでベスト組み合わせも検証。
Pythonでカッコよく自動売買...のはずが、コスト高い・バックテストできない・サポート英語のみの三重苦。同じOANDAでもMT5なら半額のスプレッドで自動売買できるのに、なぜAPIを選ぶ？冷静に比較してみました。
